1. TEDE
  2. Unifacs
  3. Administração
Exportar este item: EndNote BibTex

Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://tede.unifacs.br/tede/handle/tede/479
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorESPINHEIRA, Pedro Torreão-
dc.contributor.advisor1CASTRO, Miguel Angel Rivera-
dc.contributor.referee1SILVA, Lindomar Pinto da-
dc.contributor.referee2SANTOS, Gervásio Ferreira dos-
dc.date.accessioned2017-07-06T22:59:33Z-
dc.date.issued2016-03-02-
dc.identifier.citationESPINHEIRA, Pedro Torreão. Dependência extrema entre os preços de petróleo e dos alimentos: contribuições à análise das estimações dos modelos marginais e modelos cópula. 2016. 50p. Dissertação (Administração) - UNIFACS Universidade Salvador, Salvador, 2016.por
dc.identifier.urihttp://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/479-
dc.description.resumoEste trabalho tem por objetivo analisar a interdependência dos movimentos extremos entre os preços do petróleo e dos alimentos, utilizando a medida de transmissão do risco chamada CoVaR, através da análise de estimações dos modelos marginais e modelos cópulas A análise considera cada uma das commodities agrícolas estudadas, observando como as variações no preço do petróleo influenciam na produção e no preço dessas commodities. O ponto de partida é a hipótese da existência de correlação entre as séries, e que a flutuação no preço do petróleo está associada à flutuação no preço dos alimentos. Os resultados mostraram que a tendência no preço de três dos seis produtos estudados é influenciada de maneira significativa pela tendência no preço do petróleo. Por esse motivo, é fundamental a análise das consequências das variações nesses preços por parte de investidores e produtores agrícolas. O fato de que algumas commodities terem sido fortemente afetadas pelo efeito transbordamento de choques extremos negativos do petróleo, enquanto outras não o foram devem ser objeto de estudos mais aprofundados, assim como os impactos de altas extremas do petróleo nas commodities agrícolas. Também sugerimos a realização de estudos similares sobre as commodities agrícolas com produção regional, especificamente nos mercados do Estado da Bahia. O presente estudo caracterizou o comovimento entre o petróleo e os preços das commodities usando funções cópula, obtendo-se os impactos extremos do preço do petróleo sobre os movimentos no preço das commodities para o período de 17 de março de 2006 a 11 de março de 2016. A amostra foi limitada aos preços semanais de petróleo WTI e a seis commodities do Brasil: açúcar, arroz, boi, café, milho e soja. Os resultados evidenciaram forte acoplamento do preço do petróleo e das commodities café, milho e soja, e para as restantes os impactos foram insignificantes.por
dc.description.abstractThe present paper has the purpose of analyzing the interdependence of extreme movements in the oil and food prices, using the risk transmission measure called CoVaR, by means of the estimate analysis of the marginal models and copula models. The analysis considers each of the agriculture commodities studied, observing how the oil price variations influence the production and price of these commodities. The starting point is the hypothesis of the existence of correlation among the series, and that the oil price fluctuation is associated to the food price fluctuation. The results demonstrate that the price trends of three among the six products studied are significantly influenced by the oil price trend. For this reason, the analysis of the consequences of the variations in these prices by the agricultural investors and producers is of fundamental importance. The reasons that some commodities were tightly affected by the spillover effect of extreme oil shocks, while others were not, should be the subject of further studies, as well as the impacts of extreme oil peaks on agriculture commodities. We also suggest similar studies on regional agriculture commodities, specifically in the markets of the State of Bahia. The study characterized the co-movement between oil and the prices of commodities using the copula function, obtaining the extreme impacts oil price oil on the movements in the prices of commodities for the period of March 17, 2006 to March 11, 2016. The sample was limited to the WTI weekly oil prices and the six Brazilian commodities: Sugar, Rice, Beef, Coffee, Corn and Soybean. The results evidenced strong price coupling between oil and the commodities: Coffee, Corn and Soybeans, and for the remaining items the impacts were insignificant.eng
dc.description.provenanceSubmitted by Roseli Araujo ([email protected]) on 2017-07-06T22:59:33Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao ABNT PEDRO TORREÃO ESPINHEIRA.pdf: 1677336 bytes, checksum: 3a3a6db33e19288cb288493d42029a04 (MD5)eng
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2017-07-06T22:59:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao ABNT PEDRO TORREÃO ESPINHEIRA.pdf: 1677336 bytes, checksum: 3a3a6db33e19288cb288493d42029a04 (MD5) Previous issue date: 2016-03-02eng
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Salvadorpor
dc.publisher.departmentAdministraçãopor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsUNIFACSpor
dc.publisher.programAdministraçãopor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectPetróleopor
dc.subjectCommoditiespor
dc.subjectInterdependênciapor
dc.subjectValor em Riscopor
dc.subjectCoVarpor
dc.subject.cnpqCiências Sociais Aplicadaspor
dc.titleDependência extrema entre os preços de petróleo e dos alimentos: contribuições à análise das estimações dos modelos marginais e modelos cópulapor
dc.typeDissertaçãopor
Aparece nas coleções:Administração

Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
Dissertacao ABNT PEDRO TORREÃO ESPINHEIRA.pdfDissertacao ABNT PEDRO TORREÃO ESPINHEIRA1,64 MBAdobe PDFBaixar/Abrir Pré-Visualizar
Mostrar registro simples do item Recomendar este item Visualizar estatísticas


Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.