@MASTERSTHESIS{ 2016:302542179,
 	title = {Dependência extrema entre os preços de petróleo e dos alimentos: contribuições à análise das estimações dos modelos marginais e modelos cópula},
 	year = {2016},
 	url = "http://teste.tede.unifacs.br:8080/tede/handle/tede/479",
 	abstract = "Este trabalho tem por objetivo analisar a interdependência dos movimentos extremos entre os preços do petróleo e dos alimentos, utilizando a medida de transmissão do risco chamada CoVaR, através da análise de estimações dos modelos marginais e modelos cópulas A análise considera cada uma das commodities agrícolas estudadas, observando como as variações no preço do petróleo influenciam na produção e no preço dessas commodities. O ponto de partida é a hipótese da existência de correlação entre as séries, e que a flutuação no preço do petróleo está associada à flutuação no preço dos alimentos. Os resultados mostraram que a tendência no preço de três dos seis produtos estudados é influenciada de maneira significativa pela tendência no preço do petróleo. Por esse motivo, é fundamental a análise das consequências das variações nesses preços por parte de investidores e produtores agrícolas. O fato de que algumas commodities terem sido fortemente afetadas pelo efeito transbordamento de choques extremos negativos do petróleo, enquanto outras não o foram devem ser objeto de estudos mais aprofundados, assim como os impactos de altas extremas do petróleo nas commodities agrícolas. Também sugerimos a realização de estudos similares sobre as commodities agrícolas com produção regional, especificamente nos mercados do Estado da Bahia. O presente estudo caracterizou o comovimento entre o petróleo e os preços das commodities usando funções cópula, obtendo-se os impactos extremos do preço do petróleo sobre os movimentos no preço das commodities para o período de 17 de março de 2006 a 11 de março de 2016. A amostra foi limitada aos preços semanais de petróleo WTI e a seis commodities do Brasil: açúcar, arroz, boi, café, milho e soja. Os resultados evidenciaram forte acoplamento do preço do petróleo e das commodities café, milho e soja, e para as restantes os impactos foram insignificantes.",
 	publisher = {Universidade Salvador},
 	scholl = {Administração},
 	note = {Administração}
}